W czwartym filarze oceny zdolności kredytowej chodzi o to, by zminimalizować ryzyko kredytowe przyjmowane przez bank. Sztuka ta zanikła niestety w bankowości amerykańskiej i brytyjskiej – winą należy obciążyć targety sprzedażowe i system bonusów. Zamiast tradycyjnego strukturyzowania transakcji, doboru odpowiednich produktów (kredyt, ABF, etc.), tenorów, trigersów do klasyfikacji, udzielano kredytów wszystkim, by następnie dokonać transferu ryzyka jak na ilustracji powyżej.
Szkoda, że po kryzysie bankowcy nie powrócili do tradycyjnego modelu IV filarów, tylko poszli w stronę “innowacyjnych” produktów hybrydowych: CLNs, syntetyczne CDOs, hybrydy indeksowane i lewarowane…
Na szczęście w Polsce nie poszliśmy aż tak daleko i nadal nasza bankowość pozostaje na przyzwoitym poziomie. Może nie da się tak łatwo zarabiać pieniędzy jak w NYC, ale i upadki nie są aż tak bolesne.
